PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMO.TO с BNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BMO.TO с BNY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BMO.TO (Bank of Montreal) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BMO.TO returned 15.95%/yr vs 17.58%/yr for BNY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BMO.TO и BNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bank of Montreal (BMO.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BMO.TO торгуется в CAD, в то время как BNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BMO.TO показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у BNY с доходностью 27.74%. За последние 10 лет акции BMO.TO уступали акциям BNY по среднегодовой доходности: 15.95% против 17.58% соответственно.

BMO.TO

1 день
1.21%
1 месяц
14.20%
С начала года
34.22%
6 месяцев
31.97%
1 год
65.34%
3 года*
31.53%
5 лет*
18.07%
10 лет*
15.95%

BNY

1 день
1.62%
1 месяц
8.92%
С начала года
27.74%
6 месяцев
25.97%
1 год
67.36%
3 года*
54.56%
5 лет*
30.57%
10 лет*
17.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BMO.TO и BNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BMO.TO
Bank of Montreal		34.22%33.33%11.74%12.19%-6.19%45.89%1.29%17.51%-7.94%7.99%
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		27.74%47.40%64.76%15.70%-14.02%40.48%-14.97%5.04%-3.35%7.84%

Correlation

The correlation between BMO.TO and BNY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.45

The correlation between BMO.TO and BNY shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMO.TO:

CA$165.75B

BNY:

$100.52B

EPS

BMO.TO:

CA$13.65

BNY:

$8.43

Коэффициент P/E

BMO.TO:

17.23

BNY:

17.07

Коэффициент PEG

BMO.TO:

0.79

BNY:

0.84

Коэффициент P/S

BMO.TO:

2.18

BNY:

2.50

Коэффициент P/B

BMO.TO:

2.13

BNY:

2.55

Общая выручка (12 мес.)

BMO.TO:

CA$77.04B

BNY:

$40.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMO.TO:

CA$34.47B

BNY:

$20.54B

EBITDA (12 мес.)

BMO.TO:

CA$14.20B

BNY:

$8.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

The Bank of New York Mellon Corporation

Часто сравнивают с BMO.TO:
BMO.TO с RY.TOBMO.TO с TDBMO.TO с CM.TOBMO.TO с VDY.TOBMO.TO с BNS.TOBMO.TO с ENB.TOBMO.TO с NA.TO
Часто сравнивают с BNY:
BNY с GOOGLBNY с CATBNY с BRK-BBNY с CAHBNY с PMBNY с JPMBNY с AAPL

Доходность на риск

BMO.TO vs. BNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMO.TO
Ранг доходности на риск BMO.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BNY
Ранг доходности на риск BNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMO.TO c BNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of Montreal (BMO.TO) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BMO.TOBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.69
3.32

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.74
4.05

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.53

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

6.45

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.72

19.00

+4.72

BMO.TO vs. BNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMO.TO на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNY равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMO.TO и BNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BMO.TO и BNY

Максимальная просадка BMO.TO за все время составила -62.39%, примерно равная максимальной просадке BNY в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMO.TO и BNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BMO.TOBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.39%

-60.17%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.50%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.57%

-19.65%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-35.36%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.59%

-45.57%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.03%

-17.77%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.56%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BMO.TO и BNY

Текущая волатильность для Bank of Montreal (BMO.TO) составляет 4.56%, в то время как у The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BMO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BMO.TOBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.06%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

16.39%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

20.38%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

25.40%

-7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

27.87%

-6.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMO.TO и BNY

Дивидендная доходность BMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности BNY в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMO.TO
Bank of Montreal		2.81%3.61%4.39%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.52%4.15%
BNY
The Bank of New York Mellon Corporation		1.47%1.72%2.32%3.04%3.12%2.24%2.92%2.34%2.21%1.60%1.52%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMO.TO и BNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of Montreal и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.27B
9.86B
(BMO.TO) Общая выручка
(BNY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BMO.TO значения в CAD, BNY значения в USD

Сравнение рентабельности BMO.TO и BNY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bank of Montreal и The Bank of New York Mellon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
54.9%
Активы портфеля
BMO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о валовой прибыли в 8.79B при выручке в 19.27B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

BNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.

BMO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 19.27B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

BNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

BMO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank of Montreal сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 19.27B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

BNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

Часто задаваемые вопросы

BMO.TO and BNY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BMO.TO и BNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор