PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMAX.TO с FTN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMAX.TO с FTN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Financial 15 Split Corp. (FTN.TO).

BMAX.TO управляется Brompton Funds.

Доходность

Сравнение доходности BMAX.TO и FTN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Financial 15 Split Corp. (FTN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMAX.TO и FTN.TO

2026 (YTD)2025202420232022
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		-0.42%17.88%19.42%11.56%6.10%
FTN.TO
Financial 15 Split Corp.		-7.08%66.59%42.08%1.60%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, BMAX.TO показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у FTN.TO с доходностью -7.08%.

BMAX.TO

1 день
1.22%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.78%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FTN.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
8.78%
1 год
65.58%
3 года*
29.73%
5 лет*
19.19%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF

Financial 15 Split Corp.

Часто сравнивают с BMAX.TO:
BMAX.TO с HDIV.TOBMAX.TO с UTES.TOBMAX.TO с CLSA.TOBMAX.TO с XAW.TOBMAX.TO с HUTE.TOBMAX.TO с BANK.TOBMAX.TO с DFN.TO
Часто сравнивают с FTN.TO:
FTN.TO с FFN.TOFTN.TO с DFN.TOFTN.TO с BK.TOFTN.TO с FIE.TOFTN.TO с LBS.TOFTN.TO с DF.TOFTN.TO с DRIP

Доходность на риск

BMAX.TO vs. FTN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMAX.TO
Ранг доходности на риск BMAX.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAX.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAX.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAX.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAX.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FTN.TO
Ранг доходности на риск FTN.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTN.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTN.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTN.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMAX.TO c FTN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Financial 15 Split Corp. (FTN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMAX.TOFTN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.75

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

3.44

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.67

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

15.92

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMAX.TO vs. FTN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMAX.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа FTN.TO равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMAX.TO и FTN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMAX.TOFTN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.75

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.22

+0.98

Корреляция

Корреляция между BMAX.TO и FTN.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMAX.TO и FTN.TO

Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что меньше доходности FTN.TO в 14.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMAX.TO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF		10.21%9.70%9.64%9.55%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTN.TO
Financial 15 Split Corp.		14.02%11.96%16.66%19.38%16.38%14.48%8.94%19.74%23.69%14.69%15.67%15.51%

Просадки

Сравнение просадок BMAX.TO и FTN.TO

Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки FTN.TO в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и FTN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BMAX.TOFTN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.42%

-84.76%

+69.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-17.21%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-9.14%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-21.34%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.97%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BMAX.TO и FTN.TO

Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 5.27%, в то время как у Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMAX.TOFTN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

13.83%

-8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

18.37%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

24.00%

-8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

23.34%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

35.24%

-22.05%