PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTN.TO с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTN.TO с DRIP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FTN.TO (Financial 15 Split Corp.) is a stock, while DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Over the past 10 years, FTN.TO returned 16.45%/yr vs -42.51%/yr for DRIP. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FTN.TO и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTN.TO торгуется в CAD, в то время как DRIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTN.TO показывает доходность 50.64%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -49.81%. За последние 10 лет акции FTN.TO превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: 16.45% против -42.51% соответственно.

FTN.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
7.43%
6 месяцев
50.34%
С начала года
50.64%
1 год
164.65%
3 года*
66.48%
5 лет*
41.21%
10 лет*
16.45%
Всё время*
7.86%

DRIP

1 день
0.24%
1 месяц
-20.41%
6 месяцев
-46.99%
С начала года
-49.81%
1 год
-50.44%
3 года*
-24.62%
5 лет*
-42.67%
10 лет*
-42.51%
Всё время*
-41.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTN.TO и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTN.TO
Financial 15 Split Corp.		50.64%110.80%50.39%7.91%-1.84%41.37%-42.40%31.04%-38.75%15.08%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-49.81%-18.70%9.84%-19.21%-71.89%-79.75%-44.12%-38.74%62.20%-15.21%

Correlation

The correlation between FTN.TO and DRIP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.33

The correlation between FTN.TO and DRIP shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial 15 Split Corp.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с FTN.TO:
FTN.TO с FFN.TOFTN.TO с DFN.TOFTN.TO с BK.TOFTN.TO с FIE.TOFTN.TO с LBS.TOFTN.TO с DF.TOFTN.TO с FSZ.TO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с GLLDRIP с ERY

Доходность на риск

FTN.TO vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTN.TO
Ранг доходности на риск FTN.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTN.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTN.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTN.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTN.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTN.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTN.TO c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTN.TODRIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.61
-0.89

+5.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.57
-1.37

+6.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.09

0.86

+1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.98

-0.82

+10.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.60

-1.40

+40.00

FTN.TO vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTN.TO на текущий момент составляет 4.61, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTN.TO и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTN.TO и DRIP

Максимальная просадка FTN.TO за все время составила -85.95%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTN.TO и DRIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTN.TODRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.95%

-99.95%

+14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.61%

-61.91%

+45.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.38%

-76.67%

+40.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.47%

-95.90%

+59.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.48%

-99.92%

+26.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-99.94%

+96.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-90.96%

+61.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

36.07%

-31.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FTN.TO и DRIP

Текущая волатильность для Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) составляет 5.59%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что FTN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTN.TODRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

13.94%

-8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

43.91%

-19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

56.88%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.93%

68.04%

-41.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.21%

96.93%

-60.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTN.TO и DRIP

Дивидендная доходность FTN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности DRIP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.62%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
FTN.TO
Financial 15 Split Corp.		10.48%13.13%21.73%25.74%21.73%17.46%5.15%9.54%12.58%7.80%8.32%8.23%

Часто задаваемые вопросы

FTN.TO and DRIP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTN.TO и DRIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор