PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTN.TO с DRIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTN.TO с DRIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP).

DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FTN.TO и DRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTN.TO и DRIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTN.TO
Financial 15 Split Corp.		-8.57%66.59%42.08%1.60%-6.61%36.96%-40.97%44.12%-34.57%23.17%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.27%-18.72%9.97%-19.06%-71.69%-79.93%-43.73%-39.25%62.31%-14.84%
Разные валюты инструментов

FTN.TO торгуется в CAD, в то время как DRIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRIP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTN.TO показывает доходность -8.57%, что значительно выше, чем у DRIP с доходностью -53.27%. За последние 10 лет акции FTN.TO превзошли акции DRIP по среднегодовой доходности: 9.53% против -46.68% соответственно.

FTN.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
6.53%
1 год
60.60%
3 года*
29.03%
5 лет*
18.81%
10 лет*
9.53%

DRIP

1 день
3.90%
1 месяц
-28.69%
С начала года
-53.27%
6 месяцев
-51.19%
1 год
-61.34%
3 года*
-31.27%
5 лет*
-45.01%
10 лет*
-46.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Financial 15 Split Corp.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Часто сравнивают с FTN.TO:
FTN.TO с FFN.TOFTN.TO с DFN.TOFTN.TO с BK.TOFTN.TO с FIE.TOFTN.TO с LBS.TOFTN.TO с DF.TOFTN.TO с FSZ.TO
Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL

Доходность на риск

FTN.TO vs. DRIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTN.TO
Ранг доходности на риск FTN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTN.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTN.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTN.TO c DRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTN.TODRIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.54

-0.92

+3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

-1.55

+4.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

0.82

+0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.81

+4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.93

-1.28

+16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTN.TO vs. DRIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTN.TO на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа DRIP равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTN.TO и DRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTN.TODRIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

-0.92

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.63

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

-0.47

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.41

+0.63

Корреляция

Корреляция между FTN.TO и DRIP составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTN.TO и DRIP

Дивидендная доходность FTN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности DRIP в 4.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTN.TO
Financial 15 Split Corp.		12.77%11.96%16.66%19.38%16.38%14.48%8.94%19.74%23.69%14.69%15.67%15.51%
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTN.TO и DRIP

Максимальная просадка FTN.TO за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки DRIP в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTN.TO и DRIP.

Загрузка...

Показатели просадок

FTN.TODRIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.76%

-99.95%

+15.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.21%

-76.02%

+58.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.27%

-96.75%

+55.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.69%

-99.92%

+30.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-99.94%

+89.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.34%

-90.30%

+68.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

46.55%

-42.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTN.TO и DRIP

Financial 15 Split Corp. (FTN.TO) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеют волатильность 13.87% и 14.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTN.TODRIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.87%

14.27%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.39%

39.16%

-20.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.95%

67.08%

-43.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.32%

71.88%

-48.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.24%

100.43%

-65.19%