Сравнение BMAX.TO с ENCC.TO
BMAX.TO (Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BMAX.TO is a Diversified Portfolio fund managed by Brompton Funds, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, BMAX.TO returned 19.11%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BMAX.TO charges 2.62%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMAX.TO показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
BMAX.TO
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.24% | 17.88% | 19.42% | 11.56% | 6.10% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 0.72% |
Correlation
The correlation between BMAX.TO and ENCC.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between BMAX.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BMAX.TO и ENCC.TO
Секторы
BMAX.TO
ENCC.TO
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Недвижимость
-
Финансовые услуги
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Технологии
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Здравоохранение
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Энергетика
BMAX.TO
ENCC.TO
Потребительский защитный сектор
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Недвижимость
BMAX.TO
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
ENCC.TO
Сравнение BMAX.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.22 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 18.57 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 3.16 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.00 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMAX.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | -89.91% | +74.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -8.48% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -16.67% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.24% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -39.81% | +37.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.38% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) составляет 3.25%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.70% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 12.31% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.65% | 14.05% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.13% | 23.03% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.13% | 29.04% | -15.91% |
Сравнение комиссий BMAX.TO и ENCC.TO
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 9.51% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
Часто задаваемые вопросы
BMAX.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 2.62% for BMAX.TO.
BMAX.TO is categorized as Diversified Portfolio, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Brompton Funds and Global X. Their fees differ too: 2.62% for BMAX.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для BMAX.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор