Сравнение BMAX.TO с CSBG.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO).
BMAX.TO и CSBG.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMAX.TO управляется Brompton Funds. CSBG.NEO - это активно управляемый фонд от CIBC. Фонд был запущен 18 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BMAX.TO и CSBG.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BMAX.TO и CSBG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | -0.42% | 17.88% | 19.42% | 11.56% | 6.10% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 1.22% | 0.00% |
Доходность по периодам
BMAX.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSBG.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BMAX.TO и CSBG.NEO
BMAX.TO берет комиссию в 2.62%, что несколько больше комиссии CSBG.NEO в 0.90%.
Доходность на риск
BMAX.TO vs. CSBG.NEO — Ранг доходности на риск
BMAX.TO
CSBG.NEO
Сравнение BMAX.TO c CSBG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BMAX.TO | CSBG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMAX.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.10 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между BMAX.TO и CSBG.NEO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMAX.TO и CSBG.NEO
Дивидендная доходность BMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, тогда как CSBG.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAX.TO Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF | 10.21% | 9.70% | 9.64% | 9.55% | 2.41% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.21% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок BMAX.TO и CSBG.NEO
Максимальная просадка BMAX.TO за все время составила -15.42%, что больше максимальной просадки CSBG.NEO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMAX.TO и CSBG.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BMAX.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.42% | 0.00% | -15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | 0.00% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | 0.00% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 0.00% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMAX.TO и CSBG.NEO
Brompton Enhanced Multi-Asset Income ETF (BMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BMAX.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 0.00% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 0.00% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 0.00% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 1.30% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 1.30% | +11.89% |