PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLSIX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLSIX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BLSIX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLSIX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		3.73%29.75%6.46%9.36%-21.53%-4.24%16.59%17.38%-14.34%14.68%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, BLSIX показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям SSKEX по среднегодовой доходности: 4.62% против 7.96% соответственно.

BLSIX

1 день
2.81%
1 месяц
-8.71%
С начала года
3.73%
6 месяцев
7.55%
1 год
30.28%
3 года*
13.98%
5 лет*
2.22%
10 лет*
4.62%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с BLSIX:
BLSIX с VTIBLSIX с ASFYXBLSIX с BADEXBLSIX с CEMFXBLSIX с ECATBLSIX с EITEXBLSIX с EMPTX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий BLSIX и SSKEX

BLSIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

BLSIX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLSIX
Ранг доходности на риск BLSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLSIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLSIX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLSIXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.55

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.57

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

9.74

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLSIX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLSIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLSIX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLSIXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.47

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.50

-0.28

Корреляция

Корреляция между BLSIX и SSKEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLSIX и SSKEX

Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLSIX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund		4.37%4.54%2.38%1.99%3.89%1.39%1.54%2.10%0.00%0.00%0.00%1.16%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BLSIX и SSKEX

Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLSIXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-39.23%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.44%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-37.16%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.34%

-39.23%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-11.03%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-13.46%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BLSIX и SSKEX

BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLSIXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

7.77%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

12.06%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

16.41%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.11%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.09%

+0.19%