Сравнение BLSIX с LZEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).
BLSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 5 окт. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BLSIX и LZEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BLSIX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 0.89% | 29.75% | 6.46% | 9.36% | -21.53% | -4.24% | 16.59% | 17.38% | -14.34% | 14.68% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 5.00% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BLSIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции BLSIX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 4.34% против 9.23% соответственно.
BLSIX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 27.21%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 4.34%
LZEMX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -9.45%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLSIX и LZEMX
BLSIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.
Доходность на риск
BLSIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
BLSIX
LZEMX
Сравнение BLSIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLSIX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.74 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.49 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.53 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.47 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 13.04 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.74 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.77 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.57 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BLSIX и LZEMX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSIX и LZEMX
Дивидендная доходность BLSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LZEMX в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLSIX BlackRock Advantage Emerging Markets Fund | 4.50% | 4.54% | 2.38% | 1.99% | 3.89% | 1.39% | 1.54% | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.95% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BLSIX и LZEMX
Максимальная просадка BLSIX за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSIX и LZEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BLSIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -60.08% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -10.61% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -30.55% | -8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.34% | -44.08% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -10.42% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -16.71% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.83% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSIX и LZEMX
BlackRock Advantage Emerging Markets Fund (BLSIX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что BLSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BLSIX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 5.92% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 9.63% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 14.26% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 14.09% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.33% | +0.93% |