Сравнение BLPIX с RYJSX
BLPIX (ProFunds Bull Investor Fund) and RYJSX (Rydex Japan 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BLPIX returned 12.97%/yr vs 15.51%/yr for RYJSX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLPIX charges 1.50%/yr vs 1.49%/yr for RYJSX.
Доходность
Сравнение доходности BLPIX и RYJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLPIX показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у RYJSX с доходностью 61.13%. За последние 10 лет акции BLPIX уступали акциям RYJSX по среднегодовой доходности: 12.97% против 15.51% соответственно.
BLPIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.66%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 12.97%
RYJSX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 23.21%
- С начала года
- 61.13%
- 6 месяцев
- 60.11%
- 1 год
- 129.24%
- 3 года*
- 35.83%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 15.51%
Сравнение доходности по годам BLPIX и RYJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 10.89% | 15.01% | 20.24% | 24.13% | -19.81% | 23.73% | 16.04% | 28.97% | -6.09% | 19.51% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 61.13% | 50.73% | 1.56% | 34.36% | -42.66% | -14.17% | 40.76% | 38.61% | -21.92% | 50.94% |
Correlation
The correlation between BLPIX and RYJSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.69 |
The correlation between BLPIX and RYJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLPIX vs. RYJSX — Ранг доходности на риск
BLPIX
RYJSX
Сравнение BLPIX c RYJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) и Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLPIX | RYJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.37 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 4.04 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 12.66 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.49 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.28 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BLPIX и RYJSX
Максимальная просадка BLPIX за все время составила -57.98%, что меньше максимальной просадки RYJSX в -63.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLPIX и RYJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -63.60% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -30.86% | +21.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.98% | -40.80% | +21.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -61.07% | +34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.93% | -63.60% | +29.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -20.88% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 9.84% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLPIX и RYJSX
Текущая волатильность для ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) составляет 2.83%, в то время как у Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что BLPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLPIX | RYJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 14.19% | -11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 39.70% | -30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 50.21% | -38.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 40.59% | -23.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 37.71% | -19.97% |
Сравнение комиссий BLPIX и RYJSX
BLPIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии RYJSX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLPIX и RYJSX
Дивидендная доходность BLPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности RYJSX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLPIX ProFunds Bull Investor Fund | 1.42% | 1.58% | 0.00% | 0.03% | 0.98% | 6.68% | 5.79% | 1.64% | 0.62% | 0.00% |
RYJSX Rydex Japan 2x Strategy Fund | 0.69% | 1.11% | 4.50% | 5.86% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.85% | 0.48% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
BLPIX and RYJSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYJSX has higher volatility (14.19%) compared to BLPIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BLPIX dropped -57.98% vs RYJSX's -63.60%.
RYJSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLPIX и RYJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор