PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKPIX с WCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKPIX с WCPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, BKPIX returned 12.04%/yr vs 0.51%/yr for WCPIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.78%/yr for WCPIX.

Доходность

Сравнение доходности BKPIX и WCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKPIX показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у WCPIX с доходностью -7.33%. За последние 10 лет акции BKPIX превзошли акции WCPIX по среднегодовой доходности: 12.04% против 0.51% соответственно.

BKPIX

1 день
1.65%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
13.07%
С начала года
20.84%
1 год
30.80%
3 года*
32.33%
5 лет*
8.11%
10 лет*
12.04%

WCPIX

1 день
2.58%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-5.36%
С начала года
-7.33%
1 год
6.45%
3 года*
-21.41%
5 лет*
-19.04%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKPIX и WCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		20.84%11.57%28.64%9.95%-30.83%52.43%-30.69%55.99%-27.23%26.77%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		-7.33%28.70%-63.14%78.07%-54.07%25.49%33.81%21.51%22.32%-1.70%

Correlation

The correlation between BKPIX and WCPIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.45

The correlation between BKPIX and WCPIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Banks UltraSector Fund

Communication Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с BKPIX:
BKPIX с TQQQBKPIX с REPIXBKPIX с USPIXBKPIX с CNPIXBKPIX с DXNLXBKPIX с RMQAXBKPIX с ULPIX
Часто сравнивают с WCPIX:
WCPIX с CNPIXWCPIX с BMPIXWCPIX с VEIPXWCPIX с ULPIXWCPIX с DXRLXWCPIX с DXNLXWCPIX с UGPIX

Доходность на риск

BKPIX vs. WCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKPIX
Ранг доходности на риск BKPIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKPIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKPIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKPIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WCPIX
Ранг доходности на риск WCPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKPIX c WCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKPIXWCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.33

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
0.62

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

0.37

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

0.99

+2.74

BKPIX vs. WCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKPIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WCPIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKPIX и WCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKPIX и WCPIX

Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, примерно равная максимальной просадке WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и WCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKPIXWCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-98.94%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.69%

-18.59%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.94%

-77.46%

+39.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.71%

-77.87%

+16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.21%

-77.87%

+11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.55%

-93.55%

+55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.01%

-87.66%

+31.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

6.94%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BKPIX и WCPIX

Текущая волатильность для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) составляет 7.42%, в то время как у Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что BKPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKPIXWCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.46%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.72%

16.46%

+6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.05%

20.71%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.58%

45.65%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

39.79%

+3.43%

Сравнение комиссий BKPIX и WCPIX

BKPIX берет комиссию в 1.71%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKPIX и WCPIX

Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности WCPIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKPIX
ProFunds Banks UltraSector Fund		1.17%1.42%0.75%1.64%0.29%0.00%0.00%0.38%1.53%
WCPIX
Communication Services UltraSector ProFund		1.51%1.40%0.00%0.00%0.00%4.15%0.00%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKPIX and WCPIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCPIX has higher volatility (8.46%) compared to BKPIX (7.42%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs WCPIX's -98.94%.

BKPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKPIX и WCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор