Сравнение BKPIX с RMQHX
BKPIX (ProFunds Banks UltraSector Fund) and RMQHX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, BKPIX returned 9.61%/yr vs 37.51%/yr for RMQHX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BKPIX charges 1.71%/yr vs 1.27%/yr for RMQHX.
Доходность
Сравнение доходности BKPIX и RMQHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKPIX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у RMQHX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции BKPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 9.61% против 37.51% соответственно.
BKPIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 9.61%
RMQHX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 17.69%
- С начала года
- 39.33%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 81.41%
- 3 года*
- 50.87%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 37.51%
Сравнение доходности по годам BKPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.68% | 11.57% | 28.64% | 9.95% | -30.83% | 52.43% | -30.69% | 55.99% | -27.23% | 26.77% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.33% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Correlation
The correlation between BKPIX and RMQHX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between BKPIX and RMQHX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
BKPIX
RMQHX
Сравнение BKPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 3.32 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 11.99 | -9.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.58 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.57 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.81 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.75 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BKPIX и RMQHX
Максимальная просадка BKPIX за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKPIX и RMQHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -63.21% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.69% | -24.97% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.94% | -42.46% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.71% | -63.21% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.21% | -63.21% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.29% | -0.58% | -47.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.09% | -12.86% | -43.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.67% | 6.89% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKPIX и RMQHX
ProFunds Banks UltraSector Fund (BKPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) имеют волатильность 8.50% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 8.60% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 24.31% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 32.14% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 46.21% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.43% | 46.43% | -3.00% |
Сравнение комиссий BKPIX и RMQHX
BKPIX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKPIX и RMQHX
Дивидендная доходность BKPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности RMQHX в 24.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKPIX ProFunds Banks UltraSector Fund | 1.39% | 1.42% | 0.75% | 1.64% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.53% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 24.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKPIX and RMQHX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMQHX has higher volatility (8.60%) compared to BKPIX (8.50%). In terms of maximum drawdown, BKPIX dropped -96.22% vs RMQHX's -63.21%.
RMQHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKPIX и RMQHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор