PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BKN с USFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKN с USFR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKN или USFR.

Корреляция

Корреляция между BKN и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BKN и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKN:

-0.33

USFR:

15.35

Коэф-т Сортино

BKN:

-0.44

USFR:

46.87

Коэф-т Омега

BKN:

0.94

USFR:

11.86

Коэф-т Кальмара

BKN:

-0.13

USFR:

81.49

Коэф-т Мартина

BKN:

-0.59

USFR:

649.30

Индекс Язвы

BKN:

8.27%

USFR:

0.01%

Дневная вол-ть

BKN:

12.52%

USFR:

0.32%

Макс. просадка

BKN:

-60.15%

USFR:

-1.35%

Текущая просадка

BKN:

-32.33%

USFR:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BKN показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции BKN уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.46% соответственно.

BKN

С начала года

0.94%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

-8.30%

1 год

-4.11%

5 лет

-0.97%

10 лет

2.12%

USFR

С начала года

1.53%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.28%

1 год

4.80%

5 лет

2.83%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKN и USFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BKN
Ранг риск-скорректированной доходности BKN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг риск-скорректированной доходности USFR, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKN c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BKN на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKN и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKN и USFR

Дивидендная доходность BKN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности USFR в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKN
BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc.		6.20%6.13%4.23%6.56%4.70%4.35%4.39%5.28%6.16%7.72%5.98%5.85%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.76%5.17%5.12%1.78%0.02%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKN и USFR

Максимальная просадка BKN за все время составила -60.15%, что больше максимальной просадки USFR в -1.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKN и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BKN и USFR

BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. (BKN) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BKN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...