Сравнение BKMS с VTEB
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. BKMS is actively managed, while VTEB is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 3.19%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам BKMS и VTEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.86% |
Correlation
The correlation between BKMS and VTEB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. VTEB — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VTEB
Сравнение BKMS c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и VTEB
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -17.00% | +16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.75% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -2.30% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и VTEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 2.70% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 3.91% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 5.25% | -4.00% |
Сравнение комиссий BKMS и VTEB
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и VTEB
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VTEB в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.38% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and VTEB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTEB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTEB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
VTEB has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.36% for BKMS.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.03% for VTEB.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор