Сравнение BKMS с CALI
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) are both Municipal Bonds funds. BKMS is actively managed, while CALI is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for CALI.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и CALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и CALI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.96% |
Correlation
The correlation between BKMS and CALI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. CALI — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CALI
Сравнение BKMS c CALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | CALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и CALI
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и CALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -0.78% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.04% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -0.08% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и CALI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | CALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 0.71% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.09% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 1.09% | +0.16% |
Сравнение комиссий BKMS и CALI
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и CALI
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CALI в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and CALI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
CALI has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.36% for BKMS.
They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.08% for CALI.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и CALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор