Сравнение BKMS с BKAG
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index. BKMS is actively managed, while BKAG is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.00%/yr for BKAG.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и BKAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKAG
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и BKAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.79% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.61% |
Correlation
The correlation between BKMS and BKAG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. BKAG — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKAG
Сравнение BKMS c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и BKAG
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и BKAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -18.53% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -7.07% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и BKAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22% | 3.84% | -2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 6.02% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.22% | 5.54% | -4.32% |
Сравнение комиссий BKMS и BKAG
BKMS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и BKAG
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности BKAG в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.21% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and BKAG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for BKMS.
BKAG has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.11% for BKMS.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while BKAG is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.00% for BKAG.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и BKAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор