Сравнение BKIPX с TILUX
BKIPX (iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K) and TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, BKIPX returned 2.87%/yr vs 0.83%/yr for TILUX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKIPX charges 0.06%/yr vs 0.86%/yr for TILUX.
Доходность
Сравнение доходности BKIPX и TILUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKIPX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у TILUX с доходностью 1.39%.
BKIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
TILUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам BKIPX и TILUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 2.00% | 6.08% | 4.77% | 3.37% | -4.18% | 5.21% | 4.86% | 4.90% | 0.61% | 0.90% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 1.39% | 6.41% | 1.86% | 3.34% | -12.14% | 5.42% | 12.70% | 8.11% | -2.05% | 3.04% |
Correlation
The correlation between BKIPX and TILUX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between BKIPX and TILUX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKIPX vs. TILUX — Ранг доходности на риск
BKIPX
TILUX
Сравнение BKIPX c TILUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKIPX | TILUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.22 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 1.87 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.09 | 5.05 | +11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKIPX | TILUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.19 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BKIPX и TILUX
Максимальная просадка BKIPX за все время составила -6.42%, что меньше максимальной просадки TILUX в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKIPX и TILUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKIPX | TILUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.42% | -14.72% | +8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.32% | -2.72% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -4.41% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.42% | -14.72% | +8.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -3.60% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.01% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKIPX и TILUX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K (BKIPX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) имеют волатильность 1.22% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKIPX | TILUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.27% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 2.90% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 4.28% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.12% | 6.02% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 5.42% | -2.78% |
Сравнение комиссий BKIPX и TILUX
BKIPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TILUX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKIPX и TILUX
Дивидендная доходность BKIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TILUX в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKIPX iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund Class K | 4.63% | 4.68% | 4.33% | 2.77% | 4.80% | 4.41% | 1.17% | 2.54% | 2.56% | 1.90% | 0.00% |
TILUX Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund | 3.07% | 2.92% | 3.72% | 1.77% | 16.54% | 9.24% | 2.28% | 2.27% | 3.45% | 3.01% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BKIPX and TILUX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILUX has higher volatility (1.27%) compared to BKIPX (1.22%). In terms of maximum drawdown, BKIPX dropped -6.42% vs TILUX's -14.72%.
BKIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKIPX и TILUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор