PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCL.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

BKCL.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%28.74%20.94%7.88%

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий BKCL.TO и HXT.TO

BKCL.TO берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

BKCL.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

2.11

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.03

2.73

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.60

2.87

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.42

13.88

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

2.11

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.67

+1.09

Корреляция

Корреляция между BKCL.TO и HXT.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и HXT.TO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCL.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-35.48%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-10.76%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-3.46%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.70%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.23%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и HXT.TO

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCL.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.08%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

9.77%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.43%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

12.69%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

15.15%

-2.06%