PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCL.TO с EMCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKCL.TO с EMCL.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) and EMCL.NEO (Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BKCL.TO is a Financials Equities fund actively managed by Global X, while EMCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, BKCL.TO returned 55.61% vs 53.90% for EMCL.NEO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKCL.TO и EMCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKCL.TO показывает доходность 19.21%, что значительно ниже, чем у EMCL.NEO с доходностью 27.22%.

BKCL.TO

1 день
1.51%
1 месяц
6.11%
С начала года
19.21%
6 месяцев
22.19%
1 год
55.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMCL.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
9.33%
С начала года
27.22%
6 месяцев
27.82%
1 год
53.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKCL.TO и EMCL.NEO

2026 (YTD)20252024
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		19.21%34.78%19.34%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		27.22%23.04%7.65%

Correlation

The correlation between BKCL.TO and EMCL.NEO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов BKCL.TO и EMCL.NEO

Секторы
BKCL.TO
EMCL.NEO

Финансовые услуги

100.0%
20.8%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

7.3%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

4.0%

Здравоохранение

-

2.6%

Промышленность

-

7.6%

Недвижимость

-

1.2%

Технологии

-

36.1%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

BKCL.TO
100.0%
EMCL.NEO
20.8%

Сырьевые материалы

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
8.0%

Коммуникационные услуги

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
7.3%

Потребительский циклический сектор

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
7.4%

Потребительский защитный сектор

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
3.0%

Энергетика

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
4.0%

Здравоохранение

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
2.6%

Промышленность

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
7.6%

Недвижимость

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
1.2%

Технологии

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
36.1%

Коммунальные услуги

BKCL.TO

-

EMCL.NEO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF

Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с HURA.TO
Часто сравнивают с EMCL.NEO:
EMCL.NEO с EQCC.TOEMCL.NEO с EQCL.TOEMCL.NEO с BKCC.TOEMCL.NEO с ZWC.TOEMCL.NEO с EACC.NEOEMCL.NEO с CASH.TOEMCL.NEO с HBNK.TO

Доходность на риск

BKCL.TO vs. EMCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EMCL.NEO
Ранг доходности на риск EMCL.NEO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCL.NEO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCL.NEO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCL.NEO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCL.NEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCL.NEO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCL.TO c EMCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) и Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCL.TOEMCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
3.04

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.04
3.77

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.65

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

4.29

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.98

15.90

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCL.TO vs. EMCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCL.TO на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа EMCL.NEO равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCL.TO и EMCL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCL.TOEMCL.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

3.04

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.10

1.57

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BKCL.TO и EMCL.NEO

Максимальная просадка BKCL.TO за все время составила -16.58%, что меньше максимальной просадки EMCL.NEO в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCL.TO и EMCL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKCL.TOEMCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.58%

-19.19%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.12%

+3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.68%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.47%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.53%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCL.TO и EMCL.NEO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) составляет 4.58%, в то время как у Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF (EMCL.NEO) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что BKCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKCL.TOEMCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

7.86%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

16.41%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

18.54%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

19.00%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

19.00%

-5.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCL.TO и EMCL.NEO

Дивидендная доходность BKCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности EMCL.NEO в 10.17%

ПозицияTTM202520242023
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		11.31%12.60%15.02%7.91%
EMCL.NEO
Global X Enhanced MSCI Emerging Markets Covered Call ETF		10.17%11.76%7.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKCL.TO and EMCL.NEO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCL.TO is categorized as Financials Equities, while EMCL.NEO is Derivative Income.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKCL.TO и EMCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор