Сравнение BKCI с BKMS
BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) and BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - BKCI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by BNY Mellon, while BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BKCI charges 0.80%/yr vs 0.35%/yr for BKMS.
Доходность
Сравнение доходности BKCI и BKMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKCI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCI и BKMS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | -0.39% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.58% |
Correlation
The correlation between BKCI and BKMS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCI vs. BKMS — Ранг доходности на риск
BKCI
BKMS
Сравнение BKCI c BKMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) и BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCI | BKMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCI | BKMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.20 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок BKCI и BKMS
Максимальная просадка BKCI за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки BKMS в -0.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCI и BKMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCI | BKMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -0.87% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.13% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -0.29% | -9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCI и BKMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCI | BKMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 1.25% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 1.25% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 1.25% | +15.36% |
Сравнение комиссий BKCI и BKMS
BKCI берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BKMS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCI и BKMS
Дивидендная доходность BKCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности BKMS в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | 1.34% | 1.39% | 0.78% | 0.73% | 0.46% |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCI and BKMS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.
BKCI has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.11% for BKMS.
BKCI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BKMS is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.80% for BKCI and 0.35% for BKMS.
Подберите оптимальное распределение для BKCI и BKMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор