Сравнение BKCG.L с WNDG.L
BKCG.L (Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) and WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - BKCG.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while WNDG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, BKCG.L returned 56.44%/yr vs -0.34%/yr for WNDG.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BKCG.L и WNDG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCG.L показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у WNDG.L с доходностью 16.77%.
BKCG.L
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 99.27%
- 3 года*
- 56.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNDG.L
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 16.77%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- -0.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCG.L и WNDG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCG.L Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating | 35.75% | 23.16% | 6.98% | 308.24% | -81.35% |
WNDG.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating | 16.77% | 23.53% | -18.76% | -23.82% | -3.71% |
Correlation
The correlation between BKCG.L and WNDG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCG.L vs. WNDG.L — Ранг доходности на риск
BKCG.L
WNDG.L
Сравнение BKCG.L c WNDG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCG.L | WNDG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.94 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 16.13 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCG.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.23 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.17 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок BKCG.L и WNDG.L
Максимальная просадка BKCG.L за все время составила -82.56%, что больше максимальной просадки WNDG.L в -52.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCG.L и WNDG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCG.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.56% | -52.03% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.08% | -8.76% | -45.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.72% | -38.73% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.72% | -21.30% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.37% | -28.82% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 2.69% | +27.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCG.L и WNDG.L
Global X Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCG.L) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что BKCG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCG.L | WNDG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 4.77% | +14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 13.61% | +32.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.15% | 19.43% | +47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 20.70% | +53.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.54% | 20.70% | +53.84% |
Сравнение комиссий BKCG.L и WNDG.L
И BKCG.L, и WNDG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCG.L и WNDG.L
Ни BKCG.L, ни WNDG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BKCG.L and WNDG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCG.L and WNDG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
BKCG.L is categorized as Technology Equities, while WNDG.L is Energy Equities. BKCG.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD.
Подберите оптимальное распределение для BKCG.L и WNDG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор