Сравнение BKCC.TO с ZWB.TO
BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - BKCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. Both are actively managed. Over the past 10 years, BKCC.TO returned 0.93%/yr vs 13.27%/yr for ZWB.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCC.TO charges 0.84%/yr vs 0.72%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности BKCC.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCC.TO показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у ZWB.TO с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции BKCC.TO уступали акциям ZWB.TO по среднегодовой доходности: 0.93% против 13.27% соответственно.
BKCC.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 20.79%
- 1 год
- 47.99%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 0.93%
ZWB.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 25.65%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 59.36%
- 3 года*
- 30.09%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение доходности по годам BKCC.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 21.12% | 28.05% | 17.14% | 5.41% | -58.55% | 24.57% | -5.90% | 16.56% | -17.08% | 7.78% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 25.65% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between BKCC.TO and ZWB.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, BKCC.TO and ZWB.TO have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов BKCC.TO и ZWB.TO
Секторы
BKCC.TO
ZWB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BKCC.TO
ZWB.TO
Сырьевые материалы
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Энергетика
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Здравоохранение
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Промышленность
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Недвижимость
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Технологии
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
BKCC.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCC.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
BKCC.TO
ZWB.TO
Сравнение BKCC.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKCC.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.61 | 7.63 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.69 | 34.24 | -3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKCC.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -79.15%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCC.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.15% | -39.36% | -39.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -7.82% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | -14.05% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.15% | -25.26% | -53.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.15% | -39.36% | -39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -0.45% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.20% | -5.54% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCC.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 2.69%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCC.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.37% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.96% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 11.53% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.09% | 12.65% | +155.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.22% | 15.67% | +108.55% |
Сравнение комиссий BKCC.TO и ZWB.TO
BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ZWB.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCC.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности ZWB.TO в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 8.98% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.24% | 2.76% | 2.96% | 2.72% | 3.13% | 2.89% | 2.89% | 3.68% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 4.64% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BKCC.TO and ZWB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZWB.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWB.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
BKCC.TO is categorized as Derivative Income, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.84% for BKCC.TO and 0.72% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для BKCC.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор