PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с HSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с HSAV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO).

BKCC.TO и HSAV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. HSAV.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и HSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и HSAV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%5.41%-14.52%28.26%-6.32%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		1.16%2.58%4.24%5.04%2.79%0.66%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у HSAV.TO с доходностью 1.16%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

HSAV.TO

1 день
0.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.92%
3 года*
3.80%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HSAV.TO:
HSAV.TO с CASH.TOHSAV.TO с ZMMK.TOHSAV.TO с CBIL.TOHSAV.TO с PSA.TOHSAV.TO с SGOVHSAV.TO с CSAV.TOHSAV.TO с CMR.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и HSAV.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HSAV.TO в 0.18%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. HSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HSAV.TO
Ранг доходности на риск HSAV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSAV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSAV.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSAV.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSAV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c HSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOHSAV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

2.17

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.22

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

5.32

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

14.57

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. HSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа HSAV.TO равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и HSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOHSAV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.17

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.87

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

1.78

-1.78

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и HSAV.TO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и HSAV.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, тогда как HSAV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
HSAV.TO
Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и HSAV.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки HSAV.TO в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и HSAV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOHSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-2.18%

-98.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-0.59%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-2.18%

-23.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-0.19%

-99.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.22%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и HSAV.TO

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Global X Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSAV.TO) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOHSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

0.42%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

0.96%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

1.37%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

1.75%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

1.58%

+15.40%