PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKCC.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKCC.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO).

BKCC.TO и HBNK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BKCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 16 мая 2011 г.. HBNK.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BKCC.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKCC.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		2.87%28.05%17.14%4.42%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.35%43.71%24.77%8.99%

Доходность по периодам

С начала года, BKCC.TO показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 3.35%.

BKCC.TO

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
2.87%
6 месяцев
12.32%
1 год
36.06%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.00%
10 лет*
8.73%

HBNK.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-3.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
54.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с BKCC.TO:
BKCC.TO с HMAX.TOBKCC.TO с VDY.TOBKCC.TO с XDV.TOBKCC.TO с BK.TOBKCC.TO с AI.TOBKCC.TO с ENCC.TOBKCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с HMAX.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с ENB.TO

Сравнение комиссий BKCC.TO и HBNK.TO

BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%.

BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

BKCC.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKCC.TO
Ранг доходности на риск BKCC.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCC.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCC.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKCC.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKCC.TOHBNK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.10

4.03

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

5.12

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.79

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.70

6.44

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.57

25.18

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKCC.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKCC.TO на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNK.TO равному 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKCC.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKCC.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

4.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

2.36

-2.36

Корреляция

Корреляция между BKCC.TO и HBNK.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKCC.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности HBNK.TO в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCC.TO
Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF		10.41%10.43%12.30%10.93%8.23%5.52%5.92%5.44%6.24%5.76%5.79%7.35%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		3.19%3.24%4.15%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BKCC.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -100.33%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и HBNK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKCC.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.33%

-14.78%

-85.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-8.48%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.49%

-95.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.92%

-2.41%

-97.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.17%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BKCC.TO и HBNK.TO

Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) имеют волатильность 5.83% и 5.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKCC.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.04%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

13.56%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.40%

12.47%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

12.47%

+4.51%