Сравнение BKCC.TO с AVGY.TO
BKCC.TO (Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF) and AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BKCC.TO returned 43.24% vs 82.43% for AVGY.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. BKCC.TO charges 0.84%/yr vs 0.40%/yr for AVGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности BKCC.TO и AVGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCC.TO показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у AVGY.TO с доходностью 25.75%.
BKCC.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 43.24%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- 9.41%
AVGY.TO
- 1 день
- -12.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 82.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCC.TO и AVGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 15.30% | 31.47% |
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 25.75% | 83.42% |
Correlation
The correlation between BKCC.TO and AVGY.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCC.TO vs. AVGY.TO — Ранг доходности на риск
BKCC.TO
AVGY.TO
Сравнение BKCC.TO c AVGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) и Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCC.TO | AVGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.31 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.96 | 2.91 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.66 | 6.72 | +20.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCC.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 1.76 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.83 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок BKCC.TO и AVGY.TO
Максимальная просадка BKCC.TO за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки AVGY.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCC.TO и AVGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCC.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -28.78% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -28.50% | +21.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -12.41% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -8.44% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 12.31% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCC.TO и AVGY.TO
Текущая волатильность для Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF (BKCC.TO) составляет 3.66%, в то время как у Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что BKCC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCC.TO | AVGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 18.51% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 35.65% | -26.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 47.07% | -36.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 52.24% | -39.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 52.24% | -35.25% |
Сравнение комиссий BKCC.TO и AVGY.TO
BKCC.TO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии AVGY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCC.TO и AVGY.TO
Дивидендная доходность BKCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности AVGY.TO в 21.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 21.68% | 14.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKCC.TO Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 9.44% | 10.43% | 12.30% | 10.93% | 8.23% | 5.52% | 5.92% | 5.44% | 6.24% | 5.76% | 5.79% | 7.35% |
Часто задаваемые вопросы
BKCC.TO and AVGY.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for BKCC.TO.
They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.84% for BKCC.TO and 0.40% for AVGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для BKCC.TO и AVGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор