Сравнение BKAG с BCPL
BKAG (BNY Mellon Core Bond ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - BKAG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Total Return Index, while BCPL is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by BNY Mellon. BKAG is passively managed, while BCPL is actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BKAG charges 0.00%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности BKAG и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKAG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKAG и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between BKAG and BCPL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKAG vs. BCPL — Ранг доходности на риск
BKAG
BCPL
Сравнение BKAG c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKAG | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKAG | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.43 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок BKAG и BCPL
Максимальная просадка BKAG за все время составила -18.53%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKAG и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKAG | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -2.95% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.00% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -1.05% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKAG и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKAG | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.02% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.02% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 4.02% | +1.53% |
Сравнение комиссий BKAG и BCPL
BKAG берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKAG и BCPL
Дивидендная доходность BKAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.23% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
BKAG and BCPL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKAG is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKAG is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
BKAG has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 1.56% for BCPL.
BKAG is categorized as Total Bond Market, while BCPL is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.00% for BKAG and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для BKAG и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор