Сравнение BK.TO с SPLT.TO
BK.TO (Canadian Banc Corp.) is a stock, while SPLT.TO (Brompton Split Corp. Preferred Share ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Brompton Funds. Over the past 3 years, BK.TO returned 53.95%/yr vs 9.50%/yr for SPLT.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BK.TO и SPLT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BK.TO показывает доходность 55.37%, что значительно выше, чем у SPLT.TO с доходностью 3.44%.
BK.TO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 59.17%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 171.84%
- 3 года*
- 53.95%
- 5 лет*
- 40.85%
- 10 лет*
- 29.16%
SPLT.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BK.TO и SPLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BK.TO Canadian Banc Corp. | 55.37% | 103.67% | 31.44% | -11.34% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 3.44% | 5.75% | 14.10% | 5.83% |
Correlation
The correlation between BK.TO and SPLT.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BK.TO vs. SPLT.TO — Ранг доходности на риск
BK.TO
SPLT.TO
Сравнение BK.TO c SPLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BK.TO | SPLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.33 | +1.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.39 | 3.21 | +14.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.76 | 8.46 | +43.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BK.TO и SPLT.TO
Максимальная просадка BK.TO за все время составила -82.39%, что больше максимальной просадки SPLT.TO в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BK.TO и SPLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BK.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.39% | -5.36% | -77.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -1.82% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -5.36% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.50% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.49% | -10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 0.69% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BK.TO и SPLT.TO
Canadian Banc Corp. (BK.TO) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Brompton Split Corp. Preferred Share ETF (SPLT.TO) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что BK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BK.TO | SPLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 1.00% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 2.21% | +20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 3.44% | +29.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 4.63% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 4.63% | +22.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK.TO и SPLT.TO
Дивидендная доходность BK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что больше доходности SPLT.TO в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK.TO Canadian Banc Corp. | 10.32% | 11.93% | 17.47% | 21.76% | 19.24% | 11.81% | 10.74% | 13.71% | 16.33% | 15.40% | 9.93% | 16.49% |
SPLT.TO Brompton Split Corp. Preferred Share ETF | 5.99% | 6.01% | 5.99% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BK.TO and SPLT.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BK.TO и SPLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор