Сравнение BK.TO с LBS.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK.TO или LBS.TO.
Основные характеристики
BK.TO | LBS.TO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 5.71% |
Дох-ть за 1 год | -5.96% | 8.36% |
Дох-ть за 3 года | 14.00% | 11.82% |
Дох-ть за 5 лет | 13.31% | 14.02% |
Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 10.96% |
Коэф-т Шарпа | -0.31 | 0.32 |
Дневная вол-ть | 20.96% | 30.80% |
Макс. просадка | -83.66% | -83.80% |
Current Drawdown | -9.72% | -6.44% |
Фундаментальные показатели
BK.TO | LBS.TO | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | CA$292.59M | CA$334.89M |
Прибыль на акцию | -CA$1.81 | CA$1.42 |
PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
Выручка (12 мес.) | -CA$8.58M | CA$72.73M |
Валовая прибыль (12 мес.) | CA$6.92M | -CA$40.23M |
Корреляция
Корреляция между BK.TO и LBS.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BK.TO и LBS.TO
С начала года, BK.TO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у LBS.TO с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции BK.TO уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BK.TO c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Canadian Banc Corp. | -0.26 | ||||
Life & Banc Split Corp. | 0.32 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BK.TO и LBS.TO
Дивидендная доходность BK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что больше доходности LBS.TO в 16.21%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Banc Corp. | 18.02% | 17.99% | 15.91% | 9.13% | 7.72% | 10.49% | 13.19% | 12.72% | 7.82% | 12.98% | 9.72% | 6.35% |
Life & Banc Split Corp. | 16.21% | 15.23% | 13.89% | 11.89% | 5.56% | 15.06% | 17.96% | 12.05% | 12.35% | 14.91% | 12.04% | 11.86% |
Просадки
Сравнение просадок BK.TO и LBS.TO
Максимальная просадка BK.TO за все время составила -83.66%, примерно равная максимальной просадке LBS.TO в -83.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK.TO и LBS.TO
Волатильность
Сравнение волатильности BK.TO и LBS.TO
Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.