PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BK.TO с LBS.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BK.TOLBS.TO
Дох-ть с нач. г.6.73%5.71%
Дох-ть за 1 год-5.96%8.36%
Дох-ть за 3 года14.00%11.82%
Дох-ть за 5 лет13.31%14.02%
Дох-ть за 10 лет10.04%10.96%
Коэф-т Шарпа-0.310.32
Дневная вол-ть20.96%30.80%
Макс. просадка-83.66%-83.80%
Current Drawdown-9.72%-6.44%

Фундаментальные показатели


BK.TOLBS.TO
Рыночная капитализацияCA$292.59MCA$334.89M
Прибыль на акцию-CA$1.81CA$1.42
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)-CA$8.58MCA$72.73M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$6.92M-CA$40.23M

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между BK.TO и LBS.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BK.TO и LBS.TO

С начала года, BK.TO показывает доходность 6.73%, что значительно выше, чем у LBS.TO с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции BK.TO уступали акциям LBS.TO по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
274.64%
315.75%
BK.TO
LBS.TO

Сравнение акций, фондов или ETF


Canadian Banc Corp.

Life & Banc Split Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BK.TO c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BK.TO
Canadian Banc Corp.
-0.26
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.
0.32

Сравнение коэффициента Шарпа BK.TO и LBS.TO

Показатель коэффициента Шарпа BK.TO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа LBS.TO равного 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BK.TO и LBS.TO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.26
0.32
BK.TO
LBS.TO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BK.TO и LBS.TO

Дивидендная доходность BK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.02%, что больше доходности LBS.TO в 16.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BK.TO
Canadian Banc Corp.
18.02%17.99%15.91%9.13%7.72%10.49%13.19%12.72%7.82%12.98%9.72%6.35%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.
16.21%15.23%13.89%11.89%5.56%15.06%17.96%12.05%12.35%14.91%12.04%11.86%

Просадки

Сравнение просадок BK.TO и LBS.TO

Максимальная просадка BK.TO за все время составила -83.66%, примерно равная максимальной просадке LBS.TO в -83.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK.TO и LBS.TO


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.21%
-12.44%
BK.TO
LBS.TO

Волатильность

Сравнение волатильности BK.TO и LBS.TO

Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) имеют волатильность 3.14% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.14%
3.03%
BK.TO
LBS.TO