Сравнение BK.TO с DF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BK.TO или DF.TO.
Основные характеристики
| BK.TO | DF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.56% | 4.16% |
| Дох-ть за 1 год | 2.95% | -37.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.71% | 0.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.57% | 4.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.35 | -0.81 |
| Дневная вол-ть | 16.03% | 45.30% |
| Макс. просадка | -83.66% | -83.80% |
Фундаментальные показатели
| BK.TO | DF.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$242.79M | CA$123.83M |
| Прибыль на акцию | -CA$0.39 | -CA$0.33 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | CA$6.92M | CA$0.00 |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$6.92M | CA$0.00 |
Корреляция
Корреляция между BK.TO и DF.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности BK.TO и DF.TO
С начала года, BK.TO показывает доходность 4.56%, что значительно выше, чем у DF.TO с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции BK.TO превзошли акции DF.TO по среднегодовой доходности: 15.57% против 4.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов BK.TO и DF.TO
Дивидендная доходность BK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.12%, что больше доходности DF.TO в 12.47%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK.TO Canadian Banc Corp. | 21.12% | 16.72% | 11.16% | 10.47% | 15.54% | 21.60% | 23.10% | 16.29% | 29.80% | 24.74% | 17.87% | 21.34% |
DF.TO Dividend 15 Split Corp. II | 12.47% | 12.99% | 15.58% | 8.48% | 15.25% | 12.64% | 20.68% | 24.12% | 39.85% | 33.39% | 39.25% | 46.79% |
Сравнение BK.TO c DF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Banc Corp. (BK.TO) и Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BK.TO Canadian Banc Corp. | 0.35 | ||||
DF.TO Dividend 15 Split Corp. II | -0.81 |
Сравнение просадок BK.TO и DF.TO
Максимальная просадка BK.TO за указанный период составила -13.79%, что больше максимальной просадки DF.TO равной -45.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BK.TO и DF.TO
Сравнение волатильности BK.TO и DF.TO
Текущая волатильность для Canadian Banc Corp. (BK.TO) составляет 3.95%, в то время как у Dividend 15 Split Corp. II (DF.TO) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что BK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.