PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLM.DE с LYXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLM.DE с LYXA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds. BJLM.DE is actively managed, while LYXA.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 0.22% vs -0.65% for LYXA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for LYXA.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLM.DE и LYXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJLM.DE показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%.

BJLM.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYXA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.65%
3 года*
1.11%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLM.DE и LYXA.DE

2026 (YTD)20252024
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		0.09%0.55%2.01%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.15%-1.00%2.01%

Correlation

The correlation between BJLM.DE and LYXA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between BJLM.DE and LYXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с BJLM.DE:
BJLM.DE с KX1G.DEBJLM.DE с PR1R.DEBJLM.DE с XY4P.DEBJLM.DE с EIB3.DEBJLM.DE с D5BC.DEBJLM.DE с ASRE.DEBJLM.DE с ESEE.DE
Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с JE13.DE

Доходность на риск

BJLM.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLM.DE
Ранг доходности на риск BJLM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLM.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLM.DELYXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-0.25

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-0.33

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.33

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.71

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLM.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLM.DE на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа LYXA.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLM.DE и LYXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLM.DELYXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.25

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BJLM.DE и LYXA.DE

Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и LYXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLM.DELYXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.87%

-25.02%

+21.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-3.06%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-19.75%

+17.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-8.80%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.42%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLM.DE и LYXA.DE

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) имеют волатильность 1.69% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLM.DELYXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.61%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.28%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.03%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

6.48%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

5.78%

-0.94%

Сравнение комиссий BJLM.DE и LYXA.DE

BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLM.DE и LYXA.DE

Ни BJLM.DE, ни LYXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BJLM.DE and LYXA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.

They also come from different issuers: BNP Paribas and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.17% for LYXA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и LYXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор