PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJLM.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BJLM.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BJLM.DE (BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both European Government Bonds funds from BNP Paribas. BJLM.DE is actively managed, while ASRE.DE is passively managed. Over the past year, BJLM.DE returned 0.22% vs 0.64% for ASRE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BJLM.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности BJLM.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BJLM.DE показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.

BJLM.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.09%
1 год
0.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BJLM.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024
BJLM.DE
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation		0.09%0.55%2.01%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%3.40%

Correlation

The correlation between BJLM.DE and ASRE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.89

The correlation between BJLM.DE and ASRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с BJLM.DE:
BJLM.DE с KX1G.DEBJLM.DE с PR1R.DEBJLM.DE с XY4P.DEBJLM.DE с EIB3.DEBJLM.DE с ESEE.DEBJLM.DE с D5BC.DEBJLM.DE с ASRF.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

BJLM.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJLM.DE
Ранг доходности на риск BJLM.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJLM.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJLM.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJLM.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJLM.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJLM.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.14

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.21

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.15

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

0.41

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJLM.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJLM.DE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJLM.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJLM.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BJLM.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка BJLM.DE за все время составила -3.87%, что меньше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJLM.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BJLM.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.87%

-12.01%

+8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-2.40%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.42%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.22%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.85%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BJLM.DE и ASRE.DE

BNP Paribas Easy Sustainable EUR Government Bond UCITS ETF EUR Capitalisation (BJLM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что BJLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BJLM.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.03%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.28%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

2.57%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

3.60%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

3.52%

+1.32%

Сравнение комиссий BJLM.DE и ASRE.DE

BJLM.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJLM.DE и ASRE.DE

Ни BJLM.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BJLM.DE and ASRE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BJLM.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BJLM.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ASRE.DE.

Their fees differ too: 0.12% for BJLM.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BJLM.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор