PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJK с CRSR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJK с CRSR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Corsair Gaming, Inc. (CRSR).

BJK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность S-Network Global Gaming Index. Фонд был запущен 22 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BJK и CRSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Corsair Gaming, Inc. (CRSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJK и CRSR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		-14.16%4.15%-1.39%11.52%-12.83%-4.30%25.23%
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		-6.57%-10.14%-53.12%3.91%-35.41%-41.99%154.18%

Доходность по периодам

С начала года, BJK показывает доходность -14.16%, что значительно ниже, чем у CRSR с доходностью -6.57%.

BJK

1 день
1.58%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-14.16%
6 месяцев
-18.96%
1 год
-3.77%
3 года*
-5.09%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
2.46%

CRSR

1 день
0.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-6.57%
6 месяцев
-35.84%
1 год
-37.29%
3 года*
-32.87%
5 лет*
-30.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Gaming ETF

Corsair Gaming, Inc.

Часто сравнивают с BJK:
BJK с BETZBJK с EABJK с VICEBJK с LVSBJK с BEDZBJK с VTIBJK с DAPP
Часто сравнивают с CRSR:
CRSR с LOGICRSR с AQNCRSR с NVDACRSR с QQQCRSR с VOOCRSR с GPIQ

Доходность на риск

BJK vs. CRSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJK
Ранг доходности на риск BJK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJK: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJK: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRSR
Ранг доходности на риск CRSR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJK c CRSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) и Corsair Gaming, Inc. (CRSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJKCRSRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.17

-0.48

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.39

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.95

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.70

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

-1.33

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJK vs. CRSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJK на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа CRSR равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJK и CRSR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJKCRSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

-0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.26

+0.32

Корреляция

Корреляция между BJK и CRSR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJK и CRSR

Дивидендная доходность BJK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, тогда как CRSR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJK
VanEck Vectors Gaming ETF		3.89%3.34%2.88%1.68%0.44%0.79%0.47%2.95%3.43%2.31%3.15%4.09%
CRSR
Corsair Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BJK и CRSR

Максимальная просадка BJK за все время составила -71.12%, что меньше максимальной просадки CRSR в -91.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJK и CRSR.

Загрузка...

Показатели просадок

BJKCRSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.12%

-91.07%

+19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.40%

-53.07%

+26.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.48%

-87.28%

+43.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.61%

-89.17%

+56.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.48%

-66.44%

+41.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

28.12%

-16.90%

Волатильность

Сравнение волатильности BJK и CRSR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Gaming ETF (BJK) составляет 7.24%, в то время как у Corsair Gaming, Inc. (CRSR) волатильность равна 16.03%. Это указывает на то, что BJK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJKCRSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

16.03%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.25%

59.81%

-46.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

78.61%

-56.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

56.89%

-32.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.03%

60.08%

-35.05%