PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJBHX с THHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJBHX с THHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).

BJBHX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 17 дек. 2002 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BJBHX и THHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJBHX и THHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		-0.45%6.99%7.69%12.32%-12.63%2.98%5.32%14.32%-5.59%8.68%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, BJBHX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции BJBHX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 4.57% против 3.04% соответственно.

BJBHX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.15%
1 год
5.50%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.57%

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Global High Income Fund

Toews Tactical Income Fund

Часто сравнивают с BJBHX:
BJBHX с FHYSXBJBHX с NLYBJBHX с FAGIXBJBHX с ADVDXBJBHX с STKBJBHX с ABEMXBJBHX с FAX
Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX

Сравнение комиссий BJBHX и THHYX

BJBHX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
BJBHX
abrdn Global High Income Fund

Доходность на риск

BJBHX vs. THHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJBHX
Ранг доходности на риск BJBHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJBHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJBHX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJBHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJBHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJBHX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJBHX c THHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global High Income Fund (BJBHX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJBHXTHHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.80

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.78

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.39

-2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

10.88

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJBHX vs. THHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BJBHX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THHYX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BJBHX и THHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJBHXTHHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.13

+0.19

Корреляция

Корреляция между BJBHX и THHYX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJBHX и THHYX

Дивидендная доходность BJBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности THHYX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BJBHX
abrdn Global High Income Fund		6.38%6.36%6.08%5.02%7.45%4.60%4.35%5.37%5.62%3.69%4.97%6.16%
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%

Просадки

Сравнение просадок BJBHX и THHYX

Максимальная просадка BJBHX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJBHX и THHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

BJBHXTHHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-8.83%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-1.12%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-8.83%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.82%

-8.83%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.90%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-1.64%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BJBHX и THHYX

abrdn Global High Income Fund (BJBHX) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BJBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJBHXTHHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.45%

0.59%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

1.57%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

2.74%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

3.90%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

3.68%

+1.39%