Сравнение BITP.L с ESPO
BITP.L (CoinShares Physical Bitcoin) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - BITP.L is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. BITP.L is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past year, BITP.L returned -38.93% vs -13.26% for ESPO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BITP.L charges 0.98%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.
Доходность
Сравнение доходности BITP.L и ESPO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITP.L торгуется в GBP, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BITP.L показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -14.10%.
BITP.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -20.91%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -31.70%
- 1 год
- -38.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESPO
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -14.10%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITP.L и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITP.L CoinShares Physical Bitcoin | -27.95% | -16.21% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | -14.10% | 15.83% |
Correlation
The correlation between BITP.L and ESPO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITP.L vs. ESPO — Ранг доходности на риск
BITP.L
ESPO
Сравнение BITP.L c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITP.L | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.89 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.49 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.87 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITP.L | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -0.76 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.64 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок BITP.L и ESPO
Максимальная просадка BITP.L за все время составила -49.22%, что больше максимальной просадки ESPO в -39.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITP.L и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITP.L | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.22% | -39.40% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.22% | -27.08% | -22.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.86% | -26.37% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.84% | -12.21% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 15.33% | +12.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITP.L и ESPO
CoinShares Physical Bitcoin (BITP.L) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BITP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITP.L | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 4.47% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.99% | 13.35% | +15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 17.48% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.05% | 23.15% | +17.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.05% | 24.60% | +16.45% |
Сравнение комиссий BITP.L и ESPO
BITP.L берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITP.L и ESPO
BITP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITP.L CoinShares Physical Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF | 1.46% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
BITP.L and ESPO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.98% for BITP.L.
BITP.L is categorized as Cryptocurrency, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: CoinShares and VanEck. Their fees differ too: 0.98% for BITP.L and 0.55% for ESPO.
Подберите оптимальное распределение для BITP.L и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор