PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITC.AS с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITC.AS с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BITC.AS is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. BITC.AS is actively managed, while SXRS.DE is passively managed. Over the past 3 years, BITC.AS returned 29.34%/yr vs 12.54%/yr for SXRS.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BITC.AS charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности BITC.AS и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITC.AS показывает доходность -27.10%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

BITC.AS

1 день
-3.60%
1 месяц
-21.05%
С начала года
-27.10%
6 месяцев
-31.00%
1 год
-40.51%
3 года*
29.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-3.05%
С начала года
23.84%
6 месяцев
24.41%
1 год
35.20%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITC.AS и SXRS.DE

2026 (YTD)202520242023
BITC.AS
CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP		-27.10%-17.17%136.40%79.86%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-8.77%

Correlation

The correlation between BITC.AS and SXRS.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с BITC.AS:
BITC.AS с IBITBITC.AS с VUAG.LBITC.AS с BTCWBITC.AS с BTC-USDBITC.AS с CDOT.DEBITC.AS с EUNM.DEBITC.AS с SEC0.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

BITC.AS vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITC.AS
Ранг доходности на риск BITC.AS: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC.AS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC.AS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITC.AS c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITC.ASSXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.87

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
2.37

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.00

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.95

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITC.AS vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITC.AS на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITC.AS и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITC.ASSXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.02

1.87

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BITC.AS и SXRS.DE

Максимальная просадка BITC.AS за все время составила -49.38%, что больше максимальной просадки SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC.AS и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITC.ASSXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.38%

-27.64%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.38%

-8.75%

-40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.38%

-16.03%

-33.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.60%

-4.99%

-43.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.09%

-13.12%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.31%

3.92%

+24.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BITC.AS и SXRS.DE

CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что BITC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITC.ASSXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.70%

5.76%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.08%

16.67%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.42%

18.76%

+20.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.64%

17.13%

+28.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.64%

15.85%

+29.79%

Сравнение комиссий BITC.AS и SXRS.DE

BITC.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITC.AS и SXRS.DE

Ни BITC.AS, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BITC.AS and SXRS.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.AS.

BITC.AS is categorized as Cryptocurrency, while SXRS.DE is Commodities. They also come from different issuers: CoinShares and iShares. Their fees differ too: 0.25% for BITC.AS and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITC.AS и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор