Сравнение BISMX с OPGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).
BISMX - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 1 февр. 2012 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BISMX и OPGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BISMX и OPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 0.80% | 45.81% | 23.44% | 39.27% | -8.48% | 18.58% | 4.85% | 7.16% | -20.04% | 11.79% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 2.49% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BISMX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции BISMX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 5.94% соответственно.
BISMX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.16%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 30.53%
- 5 лет*
- 19.30%
- 10 лет*
- 11.16%
OPGIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -7.61%
- 10 лет*
- 5.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BISMX и OPGIX
BISMX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии OPGIX в 1.04%.
Доходность на риск
BISMX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск
BISMX
OPGIX
Сравнение BISMX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISMX | OPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 0.98 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.12 | 1.55 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.20 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 0.66 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | 2.68 | +8.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISMX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 0.98 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | -0.34 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.27 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.47 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BISMX и OPGIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISMX и OPGIX
Дивидендная доходность BISMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности OPGIX в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISMX Brandes International Small Cap Equity Fund Class I | 3.31% | 3.34% | 3.22% | 2.93% | 4.16% | 3.45% | 0.92% | 0.82% | 4.10% | 8.51% | 4.16% | 3.65% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок BISMX и OPGIX
Максимальная просадка BISMX за все время составила -47.07%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISMX и OPGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BISMX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.07% | -62.57% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -10.08% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.26% | -52.49% | +21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -54.65% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -39.32% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -15.64% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.83% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISMX и OPGIX
Текущая волатильность для Brandes International Small Cap Equity Fund Class I (BISMX) составляет 5.77%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что BISMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BISMX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.83% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 13.13% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 19.71% | -6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 22.59% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 22.53% | -8.34% |