Сравнение BISLX с FINVX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FINVX (Fidelity Series International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 22.73%/yr for FINVX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FINVX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FINVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 6.86%.
BISLX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам BISLX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -4.46% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 6.86% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | 1.81% |
Correlation
The correlation between BISLX and FINVX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between BISLX and FINVX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
BISLX
FINVX
Сравнение BISLX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BISLX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.33 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 8.66 | -9.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BISLX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.64 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FINVX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FINVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -42.48% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -10.38% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -14.60% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -1.71% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.04% | -9.04% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.79% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FINVX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX) имеют волатильность 4.51% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.64% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.95% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 14.83% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.71% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.06% | -0.85% |
Сравнение комиссий BISLX и FINVX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FINVX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности FINVX в 10.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.77% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 10.48% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FINVX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINVX has higher volatility (4.64%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FINVX's -42.48%.
FINVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FINVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор