Сравнение BISLX с FHLFX
BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.30%/yr vs 16.16%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.
Доходность
Сравнение доходности BISLX и FHLFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BISLX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 10.85%.
BISLX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -3.12%
- С начала года
- -1.63%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHLFX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 10.85%
- 1 год
- 23.03%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BISLX и FHLFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | -1.63% | 15.31% | 1.50% | 15.76% | -4.60% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 10.85% | 31.96% | 3.67% | 18.16% | -5.03% |
Correlation
The correlation between BISLX and FHLFX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2022 г. | 0.89 |
The correlation between BISLX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BISLX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск
BISLX
FHLFX
Сравнение BISLX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BISLX | FHLFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.06 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.67 | -7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BISLX и FHLFX
Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FHLFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BISLX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.49% | -33.58% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.37% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.16% | -13.62% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -0.71% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.03% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 3.04% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности BISLX и FHLFX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.02% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BISLX | FHLFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.14% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.10% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 15.51% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 16.10% | +1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.63% | -0.46% |
Сравнение комиссий BISLX и FHLFX
BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BISLX и FHLFX
Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FHLFX в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISLX Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund | 3.66% | 3.60% | 1.12% | 0.36% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHLFX Fidelity Series International Index Fund | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 2.86% | 2.60% | 2.47% | 1.92% | 1.95% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
BISLX and FHLFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHLFX has higher volatility (4.14%) compared to BISLX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FHLFX's -33.58%.
FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BISLX и FHLFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор