PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BISLX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BISLX с FHLFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BISLX (Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund) and FHLFX (Fidelity Series International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BISLX returned 4.18%/yr vs 16.87%/yr for FHLFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BISLX charges 1.00%/yr vs 0.01%/yr for FHLFX.

Доходность

Сравнение доходности BISLX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BISLX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FHLFX с доходностью 8.67%.

BISLX

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-4.41%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHLFX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.67%
6 месяцев
10.92%
1 год
20.95%
3 года*
16.87%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BISLX и FHLFX

2026 (YTD)2025202420232022
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		-4.46%15.31%1.50%15.76%-4.60%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		8.67%31.96%3.67%18.16%-2.02%

Correlation

The correlation between BISLX and FHLFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2022 г.

0.90

The correlation between BISLX and FHLFX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с BISLX:
BISLX с BVALXBISLX с BITEXBISLX с BIAEXBISLX с TIVFXBISLX с FAOSXBISLX с SWRLXBISLX с BAFWX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с TSWIXFHLFX с AAIEXFHLFX с FTIHXFHLFX с TRERXFHLFX с FITGXFHLFX с SCIEX

Доходность на риск

BISLX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BISLX
Ранг доходности на риск BISLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BISLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BISLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BISLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BISLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BISLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BISLX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BISLXFHLFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
1.46

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
2.09

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.90

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

7.13

-7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BISLX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BISLX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BISLX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BISLXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.46

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Просадки

Сравнение просадок BISLX и FHLFX

Максимальная просадка BISLX за все время составила -24.49%, что меньше максимальной просадки FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BISLX и FHLFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BISLXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.49%

-33.58%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.37%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.16%

-13.62%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-1.20%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.11%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.03%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BISLX и FHLFX

Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund (BISLX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) имеют волатильность 4.51% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BISLXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.57%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

12.10%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

14.83%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

15.98%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.64%

-0.43%

Сравнение комиссий BISLX и FHLFX

BISLX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BISLX и FHLFX

Дивидендная доходность BISLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности FHLFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BISLX
Brown Advisory Sustainable International Leaders Fund		3.77%3.60%1.12%0.36%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.19%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BISLX and FHLFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FHLFX has higher volatility (4.57%) compared to BISLX (4.51%). In terms of maximum drawdown, BISLX dropped -24.49% vs FHLFX's -33.58%.

FHLFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BISLX и FHLFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор