PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIREX с NGJFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIREX с NGJFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIREX (BlackRock Real Estate Securities Fund) and NGJFX (Nuveen Global Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, BIREX returned 3.44%/yr vs 2.21%/yr for NGJFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BIREX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NGJFX.

Доходность

Сравнение доходности BIREX и NGJFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIREX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у NGJFX с доходностью 9.78%.

BIREX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.24%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.12%
1 год
17.41%
3 года*
12.30%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.54%

NGJFX

1 день
0.53%
1 месяц
-0.05%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.67%
1 год
14.01%
3 года*
10.99%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIREX и NGJFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		15.43%3.08%3.75%13.57%-27.58%46.24%-4.17%27.75%6.56%
NGJFX
Nuveen Global Real Estate Securities Fund		9.78%9.60%0.77%11.63%-24.79%28.68%-0.94%32.18%0.17%

Correlation

The correlation between BIREX and NGJFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.92

The correlation between BIREX and NGJFX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Real Estate Securities Fund

Nuveen Global Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с BIREX:
BIREX с VGSLXBIREX с EQWLBIREX с VOOBIREX с VWRL.ASBIREX с IVRSXBIREX с FRIRXBIREX с FSREX
Часто сравнивают с NGJFX:
NGJFX с QQQXNGJFX с JQCNGJFX с NPSRXNGJFX с FASEXNGJFX с NVLIXNGJFX с SOAAXNGJFX с FESIX

Доходность на риск

BIREX vs. NGJFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIREX
Ранг доходности на риск BIREX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIREX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIREX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIREX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIREX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIREX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NGJFX
Ранг доходности на риск NGJFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGJFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGJFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGJFX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGJFX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGJFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIREX c NGJFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) и Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIREXNGJFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
0.99

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.42

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.16

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

4.29

+1.71

BIREX vs. NGJFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIREX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NGJFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIREX и NGJFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIREX и NGJFX

Максимальная просадка BIREX за все время составила -41.92%, примерно равная максимальной просадке NGJFX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIREX и NGJFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIREXNGJFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-40.37%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-10.34%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-17.50%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.76%

-32.80%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-1.10%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.69%

-10.42%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.81%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BIREX и NGJFX

BlackRock Real Estate Securities Fund (BIREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Nuveen Global Real Estate Securities Fund (NGJFX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что BIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NGJFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIREXNGJFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.94%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.37%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

12.10%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

16.00%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

17.72%

+3.21%

Сравнение комиссий BIREX и NGJFX

BIREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NGJFX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIREX и NGJFX

Дивидендная доходность BIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NGJFX в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIREX
BlackRock Real Estate Securities Fund		2.64%2.98%2.88%2.87%4.36%1.63%2.16%1.93%3.07%9.88%6.72%6.75%
NGJFX
Nuveen Global Real Estate Securities Fund		3.11%3.33%3.39%3.04%5.83%12.94%3.27%12.80%3.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, BIREX and NGJFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIREX has higher volatility (4.81%) compared to NGJFX (3.94%). In terms of maximum drawdown, BIREX dropped -41.92% vs NGJFX's -40.37%.

BIREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIREX и NGJFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор