PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIPS.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIPS.L с FAHY.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIPS.L (Invesco Bond Income Plus Limited) is a stock, while FAHY.L (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Over the past 5 years, BIPS.L returned 5.81%/yr vs 3.70%/yr for FAHY.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIPS.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIPS.L показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у FAHY.L с доходностью 3.72%.

BIPS.L

1 день
0.29%
1 месяц
1.45%
С начала года
3.29%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.24%
3 года*
9.82%
5 лет*
5.81%
10 лет*
6.42%

FAHY.L

1 день
0.54%
1 месяц
3.35%
С начала года
3.72%
6 месяцев
4.33%
1 год
10.21%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIPS.L и FAHY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		3.29%8.04%8.84%10.52%-5.13%4.18%1.80%18.73%-7.60%9.93%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		3.72%2.09%6.93%4.14%-3.51%6.81%5.36%9.22%0.08%-0.79%

Correlation

The correlation between BIPS.L and FAHY.L is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2016 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Income Plus Limited

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с BIPS.L:
BIPS.L с IUKD.LBIPS.L с PDXBIPS.L с CUKX.LBIPS.L с CVCG.LBIPS.L с FIBUXBIPS.L с AVKBIPS.L с PDO
Часто сравнивают с FAHY.L:
FAHY.L с SHYU.LFAHY.L с SSHY.LFAHY.L с VEMT.LFAHY.L с JHYU.LFAHY.L с UHYG.LFAHY.L с STHE.LFAHY.L с GFGB.L

Доходность на риск

BIPS.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIPS.L
Ранг доходности на риск BIPS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIPS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIPS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIPS.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIPS.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIPS.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIPS.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPS.LFAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.72

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.63

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.57

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

6.71

+4.48

BIPS.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIPS.L на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAHY.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIPS.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIPS.L и FAHY.L

Максимальная просадка BIPS.L за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки FAHY.L в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIPS.L и FAHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPS.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-25.87%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.99%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.72%

-9.89%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-11.66%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-8.00%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.53%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BIPS.L и FAHY.L

Текущая волатильность для Invesco Bond Income Plus Limited (BIPS.L) составляет 1.21%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BIPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPS.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.96%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

4.47%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02%

6.00%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

8.29%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

12.65%

+6.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIPS.L и FAHY.L

Дивидендная доходность BIPS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности FAHY.L в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIPS.L
Invesco Bond Income Plus Limited		7.02%7.00%6.61%6.73%6.70%5.61%5.27%5.08%5.71%5.01%5.24%5.53%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist		6.45%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIPS.L and FAHY.L have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIPS.L и FAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор