PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с SBIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с SBIO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and SBIO.L (Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return while SBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIOT.L returned 2.89%/yr vs 5.95%/yr for SBIO.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for SBIO.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и SBIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у SBIO.L с доходностью 15.60%.

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

SBIO.L

1 день
0.26%
1 месяц
8.42%
6 месяцев
14.12%
С начала года
15.60%
1 год
47.60%
3 года*
16.91%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и SBIO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%
SBIO.L
Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF		15.60%32.89%-2.00%6.15%-11.85%-0.49%27.35%25.54%-13.75%

Correlation

The correlation between BIOT.L and SBIO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between BIOT.L and SBIO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L
Часто сравнивают с SBIO.L:
SBIO.L с BTEK.LSBIO.L с NBTK.DESBIO.L с DGTL.LSBIO.L с ^GSPCSBIO.L с BOTZSBIO.L с XLKQ.LSBIO.L с VUSA.L

Доходность на риск

BIOT.L vs. SBIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SBIO.L
Ранг доходности на риск SBIO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c SBIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LSBIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.34

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.28

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.19

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

18.28

-8.55

BIOT.L vs. SBIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа SBIO.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и SBIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и SBIO.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки SBIO.L в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и SBIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LSBIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-39.44%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.65%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-26.89%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-38.33%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.45%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-16.67%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.60%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и SBIO.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (SBIO.L) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LSBIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.65%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.51%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.27%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

21.24%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

22.14%

-2.64%

Сравнение комиссий BIOT.L и SBIO.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SBIO.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и SBIO.L

Ни BIOT.L, ни SBIO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and SBIO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SBIO.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SBIO.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while SBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.40% for SBIO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и SBIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор