PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с DES2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с DES2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and DES2.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - BIOT.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while DES2.L is a Inverse Equities fund tracking the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIOT.L returned 2.89%/yr vs -20.52%/yr for DES2.L. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for DES2.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и DES2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIOT.L торгуется в USD, в то время как DES2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DES2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у DES2.L с доходностью -6.46%.

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

DES2.L

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-6.46%
1 год
-7.10%
3 года*
-23.62%
5 лет*
-20.52%
10 лет*
-23.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и DES2.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%
DES2.L
L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)		-6.46%-27.59%-29.84%-26.03%1.35%-36.20%-29.51%-40.18%29.58%

Correlation

The correlation between BIOT.L and DES2.L is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

-0.48

The correlation between BIOT.L and DES2.L shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L
Часто сравнивают с DES2.L:
DES2.L с DEL2.LDES2.L с DS2P.LDES2.L с SOXL.LDES2.L с RTWO.LDES2.L с 2MU.LDES2.L с AUCO.LDES2.L с DL2P.L

Доходность на риск

BIOT.L vs. DES2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DES2.L
Ранг доходности на риск DES2.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES2.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES2.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES2.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES2.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c DES2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LDES2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.22

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
-0.10

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

-0.27

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

-0.58

+10.31

BIOT.L vs. DES2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа DES2.L равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и DES2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и DES2.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки DES2.L в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и DES2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LDES2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-99.65%

+65.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-26.68%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-64.39%

+44.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-76.16%

+42.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-99.62%

+94.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-88.44%

+75.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

12.27%

-8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и DES2.L

Текущая волатильность для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) составляет 5.96%, в то время как у L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DES2.L) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DES2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LDES2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

9.12%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

26.52%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

32.22%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

33.29%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

36.16%

-16.66%

Сравнение комиссий BIOT.L и DES2.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DES2.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и DES2.L

Ни BIOT.L, ни DES2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and DES2.L have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BIOT.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BIOT.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for DES2.L.

BIOT.L is categorized as Health & Biotech Equities, while DES2.L is Inverse Equities. BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while DES2.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.60% for DES2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и DES2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор