PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIOT.L с BTEK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIOT.L с BTEK.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BIOT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF) and BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - BIOT.L tracks the Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return while BTEK.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BIOT.L returned 2.89%/yr vs 5.99%/yr for BTEK.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIOT.L charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BTEK.L.

Доходность

Сравнение доходности BIOT.L и BTEK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BIOT.L торгуется в USD, в то время как BTEK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BIOT.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у BTEK.L с доходностью 15.50%.

BIOT.L

1 день
0.07%
1 месяц
6.33%
6 месяцев
9.47%
С начала года
8.59%
1 год
32.65%
3 года*
10.27%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

BTEK.L

1 день
0.35%
1 месяц
9.00%
6 месяцев
13.96%
С начала года
15.50%
1 год
47.38%
3 года*
17.19%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIOT.L и BTEK.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIOT.L
L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF		8.59%36.47%-5.31%-9.28%-8.41%-3.60%28.29%13.02%-8.12%
BTEK.L
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		15.50%32.98%-1.86%5.59%-12.08%-0.02%26.89%26.51%-14.12%

Correlation

The correlation between BIOT.L and BTEK.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.78

The correlation between BIOT.L and BTEK.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с BIOT.L:
BIOT.L с BTEC.LBIOT.L с BTEE.LBIOT.L с ETRA.LBIOT.L с BCOM.LBIOT.L с ENCO.LBIOT.L с GNOM.LBIOT.L с IHCU.L
Часто сравнивают с BTEK.L:
BTEK.L с SBIO.LBTEK.L с BRK-BBTEK.L с IBBQBTEK.L с XLKBTEK.L с BTC-USDBTEK.L с QQQBTEK.L с GOOG

Доходность на риск

BIOT.L vs. BTEK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOT.L
Ранг доходности на риск BIOT.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOT.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOT.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOT.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOT.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOT.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BTEK.L
Ранг доходности на риск BTEK.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTEK.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOT.L c BTEK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIOT.LBTEK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.36

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.26

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

6.04

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

17.51

-7.78

BIOT.L vs. BTEK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOT.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа BTEK.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOT.L и BTEK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIOT.L и BTEK.L

Максимальная просадка BIOT.L за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки BTEK.L в -38.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOT.L и BTEK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIOT.LBTEK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-38.25%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-7.81%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-26.89%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.80%

-38.25%

+4.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-3.66%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-18.07%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.70%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOT.L и BTEK.L

L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF - USD Accumulating ETF (BIOT.L) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что BIOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTEK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIOT.LBTEK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.57%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.62%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.19%

20.08%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

24.76%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

25.59%

-6.09%

Сравнение комиссий BIOT.L и BTEK.L

BIOT.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BTEK.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOT.L и BTEK.L

Ни BIOT.L, ни BTEK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BIOT.L and BTEK.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BTEK.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BTEK.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for BIOT.L.

BIOT.L tracks Solactive Pharma Breakthrough Value Index Net Total Return, while BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: L&G and iShares. Their fees differ too: 0.49% for BIOT.L and 0.35% for BTEK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIOT.L и BTEK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор