Сравнение BIMPX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMPX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMPX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIMPX показывает доходность -1.31%, а LIVIX немного ниже – -1.33%. За последние 10 лет акции BIMPX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 10.77% соответственно.
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMPX и LIVIX
BIMPX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIMPX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
BIMPX
LIVIX
Сравнение BIMPX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMPX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.85 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.81 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.47 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BIMPX и LIVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMPX и LIVIX
Дивидендная доходность BIMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок BIMPX и LIVIX
Максимальная просадка BIMPX за все время составила -39.37%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMPX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.37% | -34.44% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -11.82% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -26.45% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.85% | -34.44% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -6.66% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -4.56% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 2.53% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMPX и LIVIX
Текущая волатильность для BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) составляет 3.61%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BIMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMPX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 6.29% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.19% | 9.78% | -4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.64% | 17.10% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 15.77% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.50% | 16.67% | -8.17% |