PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BILS с TBLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BILS и TBLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILS показывает доходность 1.40%, а TBLL немного выше – 1.43%.


BILS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.90%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.29%
10 лет*

TBLL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.93%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILS и TBLL


2026 (YTD)202520242023202220212020
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
1.40%4.23%5.17%4.92%0.90%-0.08%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
1.43%4.21%5.11%5.01%1.11%-0.01%0.01%

Correlation

The correlation between BILS and TBLL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.60

The correlation between BILS and TBLL shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Invesco Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

BILS vs. TBLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TBLL
Ранг доходности на риск TBLL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILS c TBLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BILSTBLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-117.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.08

102.92

-60.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

129.91

416.84

-286.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,442.41

3,533.11

-2,090.71

BILS vs. TBLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILS на текущий момент составляет 16.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBLL равному 20.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILS и TBLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BILSTBLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80

20.94

-4.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

10.79

7.53

+3.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.79

4.26

+5.54

Просадки

Сравнение просадок BILS и TBLL

Максимальная просадка BILS за все время составила -0.41%, что меньше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILS и TBLL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BILSTBLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.41%

-0.63%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.03%

-0.01%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-0.36%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-0.36%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.14%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BILS и TBLL

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеет более высокую волатильность в 0.06% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что BILS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BILSTBLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

0.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

0.12%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

0.19%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

0.45%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

0.56%

-0.26%

Сравнение комиссий BILS и TBLL

BILS берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BILS и TBLL

Дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью TBLL в 3.81%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
3.81%4.08%4.99%4.63%1.37%0.03%0.80%2.08%1.69%0.71%

Часто задаваемые вопросы


BILS and TBLL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILS has higher volatility (0.06%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BILS dropped -0.41% vs TBLL's -0.63%.

On 5-year performance, TBLL leads with 3.35% vs 3.29% for BILS. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TBLL has performed better with a 3.35% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.14% for BILS.

BILS and TBLL have nearly identical dividend yields, around 3.81%.

BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.14% for BILS and 0.08% for TBLL.

TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 16.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILS и TBLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор