PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILPX с BALPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILPX с BALPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BILPX (BlackRock Event Driven Equity Fund) and BALPX (BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A) are both Event Driven funds from BlackRock. Over the past 10 years, BILPX returned 4.96%/yr vs 5.57%/yr for BALPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BILPX charges 1.16%/yr vs 1.51%/yr for BALPX.

Доходность

Сравнение доходности BILPX и BALPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILPX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у BALPX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции BILPX уступали акциям BALPX по среднегодовой доходности: 4.96% против 5.57% соответственно.

BILPX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.29%
1 год
5.16%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.61%
10 лет*
4.96%

BALPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.22%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.87%
3 года*
6.57%
5 лет*
3.33%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILPX и BALPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		1.35%8.43%4.37%5.38%0.01%1.95%6.30%7.29%5.47%7.15%
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		1.22%8.19%3.98%5.15%-0.25%1.61%6.03%7.16%5.12%6.88%

Correlation

The correlation between BILPX and BALPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.98

The correlation between BILPX and BALPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Event Driven Equity Fund

BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A

Часто сравнивают с BILPX:
BILPX с VOOBILPX с VTIBILPX с EVDAXBILPX с MERIXBILPX с DEVDXBILPX с ARBFXBILPX с GDL
Часто сравнивают с BALPX:
BALPX с WCFRXBALPX с GABCXBALPX с ARBFXBALPX с BDMIXBALPX с DAMDXBALPX с ECATBALPX с ASFYX

Доходность на риск

BILPX vs. BALPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILPX
Ранг доходности на риск BILPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALPX
Ранг доходности на риск BALPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALPX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILPX c BALPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILPXBALPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.80

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.77

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

3.38

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

13.17

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILPX vs. BALPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILPX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALPX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILPX и BALPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILPXBALPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.38

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BILPX и BALPX

Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, примерно равная максимальной просадке BALPX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и BALPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILPXBALPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-47.69%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-1.51%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-3.30%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-5.32%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.58%

-11.54%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.79%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-5.64%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.39%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BILPX и BALPX

BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A (BALPX) имеют волатильность 0.82% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILPXBALPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.80%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.15%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

2.83%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

4.07%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

5.48%

-0.84%

Сравнение комиссий BILPX и BALPX

BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии BALPX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILPX и BALPX

Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что сопоставимо с доходностью BALPX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALPX
BlackRock Event Driven Equity Fund Investor Class A		4.13%4.18%3.88%1.93%2.55%2.57%3.01%3.35%1.84%5.02%9.00%77.25%
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		4.14%4.19%4.16%1.99%2.58%2.66%2.97%3.41%1.97%5.12%1.11%74.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BILPX and BALPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BILPX has higher volatility (0.82%) compared to BALPX (0.80%). In terms of maximum drawdown, BILPX dropped -47.50% vs BALPX's -47.69%.

BILPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILPX и BALPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор