PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BILPX с AHLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BILPX с AHLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BILPX (BlackRock Event Driven Equity Fund) and AHLIX (American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5) are both mutual funds - BILPX is a Event Driven fund managed by BlackRock, while AHLIX is a Systematic Trend fund actively managed by American Beacon. Over the past 10 years, BILPX returned 4.96%/yr vs 5.14%/yr for AHLIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BILPX charges 1.16%/yr vs 1.53%/yr for AHLIX.

Доходность

Сравнение доходности BILPX и AHLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BILPX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у AHLIX с доходностью 12.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BILPX имеют среднегодовую доходность 4.96%, а акции AHLIX немного впереди с 5.14%.

BILPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.38%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.16%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.96%

AHLIX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.80%
6 месяцев
14.69%
1 год
31.10%
3 года*
5.04%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BILPX и AHLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		1.35%8.43%4.37%5.38%0.01%1.95%6.30%7.29%5.47%7.15%
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		12.80%2.59%2.07%-3.85%16.94%5.09%10.71%0.44%2.52%5.23%

Correlation

The correlation between BILPX and AHLIX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.01

The correlation between BILPX and AHLIX shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Event Driven Equity Fund

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5

Часто сравнивают с BILPX:
BILPX с VOOBILPX с VTIBILPX с EVDAXBILPX с MERIXBILPX с DEVDXBILPX с ARBFXBILPX с GDL
Часто сравнивают с AHLIX:
AHLIX с QNZNXAHLIX с QMHNXAHLIX с AAIEXAHLIX с LOTIXAHLIX с AHLPXAHLIX с AVFIXAHLIX с QMHIX

Доходность на риск

BILPX vs. AHLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BILPX
Ранг доходности на риск BILPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILPX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILPX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AHLIX
Ранг доходности на риск AHLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BILPX c AHLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILPXAHLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.90

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.88

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.42

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.01

20.40

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BILPX vs. AHLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BILPX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AHLIX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BILPX и AHLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILPXAHLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.90

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.54

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок BILPX и AHLIX

Максимальная просадка BILPX за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки AHLIX в -21.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILPX и AHLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILPXAHLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-21.62%

-25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-4.91%

+3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.33%

-21.62%

+18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.18%

-21.62%

+16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.58%

-21.62%

+10.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.09%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-6.56%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.54%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BILPX и AHLIX

Текущая волатильность для BlackRock Event Driven Equity Fund (BILPX) составляет 0.77%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5 (AHLIX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что BILPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILPXAHLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

2.38%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

7.67%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

10.87%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

9.63%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

9.48%

-4.84%

Сравнение комиссий BILPX и AHLIX

BILPX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии AHLIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BILPX и AHLIX

Дивидендная доходность BILPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности AHLIX в 7.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHLIX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund Class R5		7.32%8.25%0.55%1.10%17.63%7.44%5.33%4.47%1.83%4.01%0.00%3.51%
BILPX
BlackRock Event Driven Equity Fund		4.14%4.19%4.16%1.99%2.58%2.66%2.97%3.41%1.97%5.12%1.11%74.64%

Часто задаваемые вопросы

BILPX and AHLIX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AHLIX has higher volatility (2.38%) compared to BILPX (0.77%). In terms of maximum drawdown, BILPX dropped -47.50% vs AHLIX's -21.62%.

AHLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BILPX и AHLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор