Сравнение BILN.L с SGOV
BILN.L (Billington Holdings plc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, BILN.L returned 11.39%/yr vs 4.79%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BILN.L и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BILN.L торгуется в GBp, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BILN.L показывает доходность 23.88%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.57%.
BILN.L
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 23.88%
- 6 месяцев
- 32.59%
- 1 год
- 2.24%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 9.50%
SGOV
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BILN.L и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILN.L Billington Holdings plc | 23.88% | -27.37% | 16.58% | 71.96% | 18.54% | -23.59% | -8.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.57% | -3.18% | 7.11% | -0.13% | 13.66% | 0.99% | -9.79% |
Correlation
The correlation between BILN.L and SGOV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILN.L vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BILN.L
SGOV
Сравнение BILN.L c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Billington Holdings plc (BILN.L) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BILN.L | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.12 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 3.05 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BILN.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.56 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок BILN.L и SGOV
Максимальная просадка BILN.L за все время составила -65.45%, что больше максимальной просадки SGOV в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILN.L и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILN.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.45% | -15.77% | -49.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.47% | -5.17% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.70% | -9.80% | -38.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.70% | -15.77% | -32.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.38% | -5.30% | -14.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.19% | -8.18% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.36% | 1.90% | +15.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILN.L и SGOV
Billington Holdings plc (BILN.L) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что BILN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILN.L | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 1.80% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 4.92% | +10.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.35% | 6.62% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.45% | 8.56% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.04% | 8.50% | +27.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILN.L и SGOV
Дивидендная доходность BILN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILN.L Billington Holdings plc | 2.66% | 7.30% | 6.60% | 3.41% | 1.09% | 1.81% | 0.00% | 3.64% | 4.36% | 3.54% | 2.45% | 0.96% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BILN.L and SGOV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BILN.L и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор