Сравнение BILD с TPZ
BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BILD returned 18.05% vs 13.35% for TPZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BILD charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for TPZ.
Доходность
Сравнение доходности BILD и TPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BILD показывает доходность 10.31%, а TPZ немного ниже – 10.28%.
BILD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 9.15%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам BILD и TPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 10.31% | 21.08% | -2.68% | 3.73% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 53.88% | 5.23% |
Correlation
The correlation between BILD and TPZ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between BILD and TPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BILD vs. TPZ — Ранг доходности на риск
BILD
TPZ
Сравнение BILD c TPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BILD | TPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.13 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 4.70 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BILD и TPZ
Максимальная просадка BILD за все время составила -14.78%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BILD и TPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BILD | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.78% | -78.17% | +63.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.05% | -6.29% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -2.59% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -11.88% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.84% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BILD и TPZ
Текущая волатильность для Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) составляет 3.34%, в то время как у Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что BILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BILD | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.91% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.78% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.95% | 13.76% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.11% | 17.69% | -4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.11% | 27.70% | -14.59% |
Сравнение комиссий BILD и TPZ
BILD берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TPZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BILD и TPZ
Дивидендная доходность BILD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности TPZ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 4.68% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
BILD and TPZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPZ has higher volatility (3.91%) compared to BILD (3.34%). In terms of maximum drawdown, BILD dropped -14.78% vs TPZ's -78.17%.
On 1-year performance, BILD leads with 18.05% vs 13.35% for TPZ. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILD has performed better with a 18.05% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
BILD has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.69% for TPZ.
They also come from different issuers: Macquarie and Tortoise. Their fees differ too: 0.49% for BILD and 0.85% for TPZ.
BILD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BILD и TPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор