Сравнение BIGY.TO с XMTM.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - BIGY.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Evolve, while XMTM.TO is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. BIGY.TO is actively managed, while XMTM.TO is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.31%/yr for XMTM.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у XMTM.TO с доходностью 35.76%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 13.43%
- С начала года
- 35.76%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 18.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 35.76% | -1.06% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and XMTM.TO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMTM.TO
Сравнение BIGY.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | XMTM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и XMTM.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, примерно равная максимальной просадке XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и XMTM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -29.01% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | 0.00% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -7.95% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 20.65% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 19.24% | +9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 20.34% | +8.67% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и XMTM.TO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и XMTM.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности XMTM.TO в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.46% | 0.71% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.32% | 0.64% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and XMTM.TO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMTM.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMTM.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.40% for BIGY.TO.
BIGY.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while XMTM.TO is Momentum. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.31% for XMTM.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и XMTM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор