Сравнение BIGY.TO с RUD.TO
BIGY.TO (Evolve US Equity UltraYield ETF) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.
Доходность
Сравнение доходности BIGY.TO и RUD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIGY.TO показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у RUD.TO с доходностью 10.96%.
BIGY.TO
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -8.43%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUD.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 17.40%
Сравнение доходности по годам BIGY.TO и RUD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | -8.43% | -1.05% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 10.96% | 1.40% |
Correlation
The correlation between BIGY.TO and RUD.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIGY.TO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск
BIGY.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RUD.TO
Сравнение BIGY.TO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve US Equity UltraYield ETF (BIGY.TO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BIGY.TO | RUD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BIGY.TO и RUD.TO
Максимальная просадка BIGY.TO за все время составила -27.81%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGY.TO и RUD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIGY.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -35.99% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | 0.00% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.10% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BIGY.TO и RUD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIGY.TO | RUD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.01% | 12.44% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 35.34% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 44.72% | -15.71% |
Сравнение комиссий BIGY.TO и RUD.TO
BIGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIGY.TO и RUD.TO
Дивидендная доходность BIGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.66%, что больше доходности RUD.TO в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIGY.TO Evolve US Equity UltraYield ETF | 29.66% | 9.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RUD.TO RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) | 1.36% | 1.38% | 3.43% | 5.24% | 5.51% | 3.38% | 5.73% | 6.77% | 7.06% | 6.23% | 6.07% | 7.42% |
Часто задаваемые вопросы
BIGY.TO and RUD.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.
They also come from different issuers: Evolve and RBC. Their fees differ too: 0.40% for BIGY.TO and 0.43% for RUD.TO.
Подберите оптимальное распределение для BIGY.TO и RUD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор