PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с TWTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIGRX с TWTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BIGRX (American Century Disciplined Core Value Fund) and TWTIX (American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund) are both mutual funds - BIGRX is a Large Cap Value Equities fund managed by American Century, while TWTIX is a Municipal Bonds fund managed by American Century. Over the past 10 years, BIGRX returned 11.65%/yr vs 2.02%/yr for TWTIX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. BIGRX charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for TWTIX.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и TWTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у TWTIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции TWTIX по среднегодовой доходности: 11.65% против 2.02% соответственно.

BIGRX

1 день
0.61%
1 месяц
2.69%
С начала года
12.70%
6 месяцев
11.66%
1 год
28.72%
3 года*
17.17%
5 лет*
8.45%
10 лет*
11.65%

TWTIX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.68%
1 год
6.09%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIGRX и TWTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		12.70%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		1.29%5.15%2.23%5.43%-8.50%1.83%4.78%6.93%0.93%4.78%

Correlation

The correlation between BIGRX and TWTIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1990 г.

-0.02

The correlation between BIGRX and TWTIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWEIXBIGRX с TWCUXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с VOOBIGRX с FCNTX
Часто сравнивают с TWTIX:
TWTIX с ATOIXTWTIX с APUSXTWTIX с OAKMXTWTIX с APBDXTWTIX с TWCUXTWTIX с TWEIXTWTIX с TWCIX

Доходность на риск

BIGRX vs. TWTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TWTIX
Ранг доходности на риск TWTIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWTIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWTIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWTIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWTIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c TWTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIGRXTWTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.65

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
4.24

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.71

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.21

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

7.18

+8.58

BIGRX vs. TWTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWTIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и TWTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и TWTIX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки TWTIX в -12.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и TWTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIGRXTWTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-12.57%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-2.82%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.24%

-4.76%

-13.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-12.57%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-12.57%

-20.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.83%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-1.51%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

0.86%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и TWTIX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (TWTIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIGRXTWTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.63%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

1.84%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

2.35%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

3.29%

+11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

3.53%

+13.33%

Сравнение комиссий BIGRX и TWTIX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TWTIX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и TWTIX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности TWTIX в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.27%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
TWTIX
American Century Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund		3.36%3.93%3.79%2.98%1.93%1.99%2.32%2.72%2.70%2.61%2.54%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BIGRX and TWTIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIGRX has higher volatility (4.27%) compared to TWTIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, BIGRX dropped -58.04% vs TWTIX's -12.57%.

TWTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIGRX и TWTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор